Показатель Форекс профит фактор – относительная величина, характеризующая состояние финансовой прибыли, полученной за определенную единицу времени к показателям убытков. Расчет очень простой – трейдер делит вырученную финансовую прибыль на показатели убытков за отчетный период.

ОСНОВНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ

Для знакомства с тем, что такое Профит Фактор на Форекс, трейдер должен знать значения показателя:

Результат расчетов составляет больше единицы – характеристика прибыльности финансовых операций за отчетный период
Результат расчетов меньше единицы – уровень убыточных сделок превышает показатель прибыли

Специфика расчетов дает возможность трейдеру анализировать прибыль и убытки автоматически. Показатель Профит Фактор и все статистические данные детализировано отображаются в специальном окне после соответствующего запроса трейдера.

КАК ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ УСЛУГОЙ

Чтобы получить финансовый отчет прибыль/убытки, нужно открыть вкладку «История счета». Клик правой кнопки мыши вызывает соответствующее контекстное меню. Необходимо выбрать функцию «Сохранить как детализированный отчет». Результат операции – подробная финансовая информация по профит-фактору, включая другие статистические данные.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОФИТ ФАКТОРА

Польза оценки финансовой деятельности с помощью Профит Фактора:

Характеристика торговли конкретного трейдера
Оценка финансовой деятельности других трейдеров (образовательный фактор)
Оценка и изучение предложений инвестиций
Оценка и изучение деятельности продавцов (предложения)

Часто при тестировании новых стратегий торговли на форекс и автоматических советников приходится сталкиваться с таким понятием как profit factor, именно этот показатель как нельзя лучше характеризует эффективность работы трейдера.

Profit factor (профит фактор) – относительный показатель, который показывает отношение полученной прибыли за определенный временной промежуток к убыткам. Рассчитать его довольно просто, для этого делим прибыль за отчетный период на убытки за то же время - прибыль/убытки.

Например, за март месяц в клиентском терминале трейдера было совершено 60 сделок, сумма прибыли по которым составила 7500 долларов, а сумма убытков равняется 3200 долларов. Профит фактор будет равен

То есть за март месяц мы получили в 2,34 раза больше прибыли, чем убытков, данный показатель важен при сравнительном анализе эффективности торговли. Благодаря нему проще найти наиболее эффективную стратегию трейдинга.

При этом можно отметить следующие значения данного показателя:

Если полученный результат больше единицы – вы получили положительный финансовый результат по итогам отчетного периода.

Результат меньше единицы говорит о том, что общая сумма по убыточным сделкам превысила прибыль по прибыльным операциям.

Исходя из особенности расчетов профит фактор не может иметь отрицательное значение, а только нулевое, при нем можно сказать, что трейдер не получил за время работы ни одной прибыльной сделки.

Терминал трейдера позволит вам в автоматическом режиме получить всю необходимую статистику, в том числе и показатель profit factor для этого достаточно просто вывести на экран терминала детализированный отчет.

Об оценке показателей торговых систем, в которой мы разобрали первую часть параметров. Эта заметка является по своей сути второй в серии и речь сегодня пойдет о таких показателях как: «Профит фактор», «Фактор восстановления» и «Коэффициент выйгрыша». Начнем по порядку.

ПФ (profit factor ) — это показатель, который отражает прибыльность вашей торговой системы, а так же в какой-то мере (косвенно) позволяет судить о ее стабильности, через интерпретацию превосходства прибыли над убытком. Математически расчет представляет собой отношение суммы всех прибыльных сделок ко всем убыточным. Чем выше это число, тем лучше.

Фактор восстановления

Этот показатель представляет собой отношение абсолютной прибыли к максимальной просадке. С его помощью можно судить о скорости выхода системы из просадки, чем он выше — тем быстрее система способна выйти из убытка.

Я считаю этот параметр одним из ключевых, по которому можно судить о надежности всей системы и обязательно принимаю его во внимание. Бытует мнение, что системы имеющие показатель ниже 4 — представляют повышенную опасность.

Коэффициент выигрыша

Является значением, показывающим отношение средней прибыльной сделки к средней убыточной - отражает во сколько раз средняя прибыль больше среднего убытка. Особенно важный показатель для систем, которые имеют очень низкий процент положительных сделок. В основном носит «психологический» характер, поскольку не каждый трейдер может выдержать большую серию убыточных сделок.

В заключение

Это все показатели, о которых я хотел рассказать вам сегодня, поэтому подведу небольшой итог.

Наверняка вы уже поняли, что оценивать торговую систему только по одному из представленных критериев - глупо. Во внимание следует принимать каждый из них.

Обычно вопрос о выборе «главного» из них встает особенно остро при выборе из версий системы, которые вы получили в результате оптимизации. Какую лучше выбрать: более прибыльную или может менее рисковую (с меньшей максимальной просадкой)? К сожалению, единственно верного ответа здесь нет и быть не может. В итоге каждый сам вырабатывает свои собственные правила, на основании которых будет принимать решение.

От себя хочу добавить, что обычно, система максимально приближенная к медиане имеет очень высокий «Фактор восстановления» , а значит от нее можно ожидать и более стабильной работы.

На сегодня это все, что я для вас подготовил. Не забудьте подписаться на обновления блога — впереди еще очень много интересных статей. До встерчи!

P.S. Если вы хотите больше узнать о том, как создавать такие системы в TSLab, а так же пройти весь путь до запуска своего первого робота на Московской бирже — рекомендую пройти обучение вот здесь .

Однозначно все те, кто занимается тестированием торговых стратегий, приходилось слышать термин Profit Factor. В данной статье мы рассмотрим, что такое профит фактор на Форекс, раскроем его формулу, а также узнаем, для чего он нужен.

Отметим, что профит фактор позволяет оценить эффективность торговой стратегии в тестере, а также провести качественный анализ открытия и закрытия ордеров относительно друг друга. Эти данные позволят сопоставить результаты и выбрать максимально эффективную торговую систему с максимальной доходностью и минимальными рисками . На самом деле есть много критериев, при которых проводится оценка той или иной ТС. Однако наибольшей популярностью пользуется среди трейдеров

На скриншоте выше профит фактор мы отметили прямоугольником красного цвета. Так, что означает профит фактор?

На самом деле это относительный показатель, показывающий трейдеру при тестировании стратегии (или советника Форекс) отношение прибыли к убыткам за конкретно взятый временной отрезок.

Формула расчета профит фактора

Резонно спросить, как рассчитывается этот самый профит фактор? Об этом ниже.

Рассчитать его не сложно. Понадобится всего лишь просуммировать убыточные и прибыльные сделки, которые были открыты и закрыты в результате тестирования ТС . В дальнейшем данный показатель поможет понять, насколько прибыльная либо убыточная проверяемая стратегия.

Оптимальным показателем профит фактора считается цифра не менее 1,6 . Таким образом, всё, что меньше этого значения указывает на повышенные риски потерять депозит, торгуя по этой ТС, а то, что выше – указывает об эффективности ТС.

Если ещё проще, то формула расчета профит фактора трактуется, как соотношение между размерами ордеров стоп-лосс и тейк-профит .

S(Pi)/S(Li) = профит фактор,

где S(Pi) - валовое количество прибыльных сделок, S(Li) – валовое количество всех убыточных позиций.

Трейдеру не стоит надеяться на прибыль, если она соизмерима с возможными убытками . Такие сделки лучше вообще не совершать. То есть, Profit Factor можно также назвать фильтром, который отсеивает самые малоэффективные торговые системы, торгуя по которым трейдер с большой вероятностью понесёт убыток.

Достоверный профит фактор

Максимально точно ТС оценивается с помощью «достоверного профит-фактора» . Расcчитать его параметр просто. Есть суммарный доход всех сделок трейдера, обозначим его буквой S(Pi) . Наиболее прибыльную сделку пометим Pmax . Теперь от S(Pi) нужно отнять Pmax . Сумму общего убытка по сделкам обозначим S(Li) . В конечном счёте, формула расчета профит фактора (достоверного) буде следующей:

(S(Pi) – Pmax)/S(Li) = достоверный профит фактор.

Отметим, что проводя этот расчёт, одну из самых прибыльных сделок всё-таки придется исключить. Почему? Причиной получения прибыли могло стать благоприятное стечение обстоятельств. Хотя не исключается и работа стратегии.

Чтобы рассчитать достоверный профит-фактор, нужно исключить счастливую случайность. Система считается прибыльной, если получается показатель профита от 1 . Если это значение получилось ниже, тогда мало шансов, рассчитывать на прибыль.

Многие трейдеры при расчётах данного показателя пытаются определить процент убыточных и прибыльных закрытых ордеров. Обычно считается, что чем больше процент прибыльных сделок, тем ТС эффективнее, но это не так . Ведь не редко сперва идёт череда убыточных сделок, а потом, спустя некоторое время, заключаются более крупные сделки.

Нужно ли вести дневник трейдера?

Точный расчёт эффективности системы невозможно провести без точных показателей торговых ордеров. Дневник трейдера позволяет вносить правки, новые параметры, по которым заново можно провести расчёты. Данный подход даёт возможность в дальнейшем с наиболее высокой эффективностью проанализировать торговлю.

В этом посту мы рассмотрим, что это такое и как этим пользоваться. Начнем с определения.

1. Что такое стоп-лосс простыми словами

Стоп лосс (от англ "stop-loss", сокр. "SL") - это уровень цены, при достижении которого автоматически произойдет закрытие позиции по рыночной цене (ее также еще называют "защитная остановка" или сокращенно "стоп").

Стоп-лосс необходим для того, чтобы ограничивать убытки в случае, если цена пошла против трейдера. Как только цена коснется установленного защитного уровня, брокер моментально автоматически закроет позицию по рынку (текущей цене).

Поскольку закрытие происходит по рыночной цене, то зачастую можно наблюдать эффект "проскальзывания цены " и ордер закрывается хуже установленного уровня стоп лосса. Порой это может "больно" ударить по депозиту при игре с большими плечами.

Однажды у меня стоял стоп-лосс на паре XAUUSD на $1167,1. Из-за резкого "прыжка" ордер закрылся на цене $1164,4. Это на 0,23% хуже, чем я ожидал. При этом брокер ничем не может помочь в данном вопросе. На вопросы о том "как же так", Вы получите ответ, что "сделка была исполнена по лучшей рыночной цене".

Примечание

Срабатывание защитного ордера крайне неприятно для трейдеров, поскольку это фиксация убытка. На сленге часто можно услышать фразу "словил лося", что означает закрытие позиции по Stop-loss.

В целом тема установки защитных ордеров очень важна. От неё зависит успех и прибыльность практически любого действия на бирже. Этой теме можно посвящено много информации, но к единому мнению трейдеры так и не пришли. Каждый ставит stop loss по своему. Рекомендую ознакомиться со следующей статьей:

2. Что такое тейк-профит простыми словами

Тейк-профит (от англ. "take-profit", TP) - это цена, при достижении которой автоматически произойдет фиксация прибыли (сокращенно ее еще называют "профит")

В отличии от стоп-лосса, тейк-профит позволяет фиксировать прибыль по нужной цене. Как только котировки коснутся Вашего уровня, то сделка будет закрыта.

В целом трейдинг "без стопов" имеет место быть. Все равно будут убыточные сделки, без них не бывает игры. Просто трейдер их будет закрывать самостоятельно, исходя из ситуации на рынке.