Ovo su loša vremena za banke sa stanovništvom: u prvoj polovini 2014. godine gotovo svi glavni igrači su iskazali gubitke, a tri su se približila minimalnom kapitalnom zahtjevu. Ako banke ne mogu same riješiti ovaj problem, morat će privući investitore ili se osloniti na pomoć države.
Rezerve jedu u zaradu
Osam od devet banaka sa stanovništvom u prvih 100 po aktivi već je objavilo svoje finansijske izvještaje za prvu polovicu 2014. godine. međunarodnim standardima(MSFI), Renesansna kreditna banka Ruski standardi(RAS). Svih ovih devet banaka u posljednjih nekoliko godina godišnje je povećavalo odbitke u rezerve za jedan i po do dva puta. Tako je Orient Express u januaru-junu ove godine u rezerve prebacio 19,864 milijarde rubalja, a za isti period 2013. godine - 11,784 milijarde rubalja, ruski standard - 23,346 milijardi rubalja. u odnosu na 16,468 milijardi godinu dana ranije, HCF banka - 27,339 milijardi rubalja. u odnosu na 21,975 mlrd.. Rast rezervi doveo je do toga da je sedam kreditne organizacije prema rezultatima ovog polugodišta, dobili su gubitke: na primjer, gubitak Orient Expressa iznosio je 3,45 milijardi rubalja, Svyaznoy banke - 3,835 milijardi rubalja, HCF banke - 4,018 milijardi rubalja, Ruskog standarda - 4,758 milijardi rubalja.
“Gubici banaka sa stanovništvom uzrokovani su dva faktora. Prvi je agresivan rast kreditnog portfelja posljednjih godina, što je značilo povećanje apetita za rizikom i uključivanje novih klijenata koji nemaju kreditna istorija. Drugi faktor je snažna zavisnost banaka sa stanovništvom od ekonomske situacije u zemlji – dok privreda raste, one su veoma profitabilne, ali kada počne recesija prve trpe gubitke “, kaže Irina Velieva, zamenica direktora. rejtinga Standard & Poor's finansijskih institucija, za RBC.
Istovremeno, analitičari koje je RBC intervjuisao smatraju da su problemi za banke sa stanovništvom tek počeli. „Trenutno tempo rast BDP-a smanjuju, prihodi ljudi padaju. To dovodi do smanjenja potražnje za kreditima fizičkih lica i povećanja rizika u kreditiranju stanovništva. Prošle godine se razgovaralo o problemu zaduženosti stanovništva, sada će oni koji su ranije servisirali kredite bez problema prestati da plaćaju”, rekao je zamjenik. CEO Interfax-CEA Aleksej Buzdalin. Situacija sa prihodima stanovništva očigledno se neće poboljšati u bliskoj budućnosti, dodaje analitičar BCS Olga Najdenova.
Gdje nabaviti kapital
Gubici jedu kapital banaka: u prvih sedam mjeseci ove godine pokazatelji adekvatnosti kapitala su pali za osam od devet banaka. Istovremeno, tri su se već približile minimumu (10%): Svyaznoy Bank (10,73%), Renaissance Credit (10,17%) i Trust (10,25%). Iako, na primjer, Trust ima ovu cifru ispod 11% više od dvije godine.
“Situacija sa adekvatnošću kapitala je pod stalnim praćenjem. Banka nikada nije prekršila kapitalne zahtjeve i neće ih kršiti ni ubuduće. Dugi niz godina smo namjerno držali koeficijent adekvatnosti kapitala u granicama koje nam je dopuštao regulator od 10-11%, jer to smatramo najefikasnijim u pogledu prinosa na kapital i maksimalnog odnosa obrtnih sredstava i kapitala. Naravno, nećemo dozvoliti da se standard smanji ispod 10% “, rekao je predstavnik Trusta za RBC.
Poverenje nije jedino kome je to lako. Predstavnici većine banaka sa stanovništvom kažu za RBC da nisu mnogo zabrinuti zbog pada kapitala, ali ako je potrebno, mogu se obratiti matičnim strukturama. Georgij Česakov, predsjednik OTP banke, rekao je da banka još ne planira prikupljanje kapitala, jer očekuje konzervativan rast. “Ako odlučimo da ubrzamo rast, trebat će nam dodatni kapital. U tom slučaju ćemo se obratiti dioničarima”, rekao je on.
U pres-službi HCF banke je takođe saopšteno da za sada ima dovoljno kapitala, ali da u tom slučaju banka uvijek može aplicirati za podršku "majke". “HCF banka ima jedan od najviših nivoa adekvatnosti kapitala među bankama sa stanovništvom, što osigurava finansijsku stabilnost i odsustvo potrebe za dokapitalizacijom čak i u slučaju njenog daljeg smanjenja. Takođe napominjemo da je HCF banka ključna imovina Home Credit grupe i da je matična kompanija u više navrata pokazala spremnost da pruži podršku banci. Finansijska kriza 2008-2009 je jedan od primjera za to”, komentirali su u pres-službi HCF banke.
Ruski standard takođe može računati na podršku akcionara. U ovoj banci, RBC je ranije saopštio da poštuje sve standarde i zahteve za adekvatnost kapitala, međutim, ako je potrebno, akcionar banke je spreman da pruži neophodnu podršku.
"Renaissance Credit" je više puta tražio pomoć grupe. Ova banka redovno dobija finansijsku pomoć od akcionara u malim tranšama, od početka ove godine do 1. avgusta banka je već dobila 5,4 milijarde rubalja. Dalju sudbinu banke u odnosu na koeficijent adekvatnosti kapitala, predsjednik uprave banke Aleksej Levčenko odbio je komentirati.
Međutim, nemaju svi priliku da se prijave za značajnu pomoć dioničara. Dakle, Svyaznoy banka traži investitora više od dvije godine, i za sada bezuspješno. Iz izjava se vidi da ju je u prvoj polovini ove godine glavni akcionar banke Maksim Nogotkov kapitalizovao u iznosu od 200 miliona rubalja, a gubitak banke za isti period iznosio je 3,8 milijardi rubalja. „Dokapitalizacija banke u potpunosti zadovoljava naše potrebe u pogledu održavanja standarda i naših skromnih planova za rast portfelja u 2014. godini“, odgovorio je predstavnik pres službe banke na pitanje RBC-a da li akcionar planira dalje povećanje kapitala.
U pres-službi Orient Express banke za RBC je rečeno da planiraju održati nivo kapitala smanjenjem operativnih troškova, rješavanjem dospjelih dugova i izdavanjem subordiniranih obveznica, kao i povećanjem kapitala prvog reda.
Slučaj u portfelju
Problem u bankarskom sektoru koji se sada pojavio je drugačiji od situacije tokom krize 2008. godine, kada je bilo problema sa likvidnošću. “Sada banke imaju problema sa kapitalom. I nije baš jasno gdje tražiti ovaj kapital. Da bi ispunile koeficijent adekvatnosti kapitala, banke moraju ili da se dokapitalizuju, ili postanu profitabilne, ili naglo smanje kreditni portfolio. Većina banaka je izabrala ovaj drugi put”, kaže Velijeva.
Prema rečima Alekseja Buzdalina, da bi se stopa adekvatnosti kapitala povećala za 1 procentni poen, potrebno je smanjiti kreditni portfolio za 10%. Šest od devet banaka smanjilo je svoj kreditni portfolio za 8,6-18% u prvoj polovini godine. Renaissance Credit ga je smanjio za samo 0,6%, dok su TCS banka i Trust povećali za 1%, odnosno 7,9%.
„Neki igrači sada pokušavaju da se presele u susjedne segmente, da promijene svoj profil na imućnije klijente“, kaže Olga Naydenova iz BCS-a. HCFB banka je krenula ovim putem prošle jeseni. Predstavnik banke rekao je za RBC da kreditni portfolio počinje da pokazuje prve znake stabilizacije. “Krediti izdati nakon druge polovine 2013. godine su najkvalitetniji i već sada čine skoro polovinu našeg portfelja. Kako se kvalitet portfelja oporavlja, očekujemo smanjenje rezervi i poboljšanje profitabilnosti”, rekao je on. Banka "Trust" je takođe skoro sve prošle godine i početkom ove godine pooštrio politiku rizika, posebno u segmentu POS i ekspres kreditiranja. Prema riječima predstavnika banke, od drugog kvartala 2014. godine docnje u ranoj fazi se smanjuju. Nedavno je i TCS banka najavila preorijentaciju na manje rizičan segment.
Neće biti katastrofe
“Sudbina banaka sa stanovništvom zavisi od toga koliko dugo će i koliko će biti snažan pad privrede. Ali s obzirom na to da su svi preživjeli krizu 2008. godine, koja je bila jako stresna, mislim da će preživjeti i sada. U ekstremnim slučajevima država može priskočiti u pomoć, kao i ranije, davanjem kredita preko VEB-a. Ako dođe do ozbiljnijih problema, moguće je i”, smatra Velijeva.
Iako direktor bankarskih rejtinga Expert RA Stanislav Volkov vidi mogućnost reorganizacije malo vjerovatnom. “Većje je vjerovatno da će se kupovati krediti stanovništvu nego korporativni krediti. Ako je banka prinuđena da napusti tržište, onda će najvjerovatnije otići na civiliziran način – prodajom se drugom igraču. Velike banke će, naravno, teže naći investitora, pa će banci morati dati veliki popust. S druge strane, ako dioničari žele nešto da dobiju, morat će pristati i na ove uslove. Pošto neće vidjeti ništa tokom sanitacije. Jedini način“zaraditi” tokom reorganizacije ili stečaja - za povlačenje imovine”, objasnio je on. Stručnjak je također dodao da su kupoprodajne transakcije dok su zamrznute, ali čim se situacija s dinamikom ruska ekonomija raščistite, biće novih poslova.
Prema Velijevi, jedna banka za stanovništvo od prvih 100 može uzdrmati sreću svojih konkurenata. “Svi će oni izgubiti povjerenje štediša, što će dovesti do značajnog odliva sredstava stanovništva iz ove grupe banaka. Osim toga, druge banke mogu smanjiti svoje limite za međubankarske kredite”, kaže ona. Najdenova iz BCS smatra da je malo verovatan bankrot jedne od banaka sa stanovništvom.
Istovremeno, Stanislav Volkov smatra da ni prodaja banke ni njena reorganizacija neće imati značajan uticaj na tržište. “U takvim situacijama ugled banaka pred deponentima, ako je narušen, beznačajan je. Neće biti katastrofe”, zaključio je.
Postoje glavne vrste rizika na koje plaća OTP banka Posebna pažnja, kao što su operativni, kreditni, tržišni, valutni itd. Zatim ćemo detaljnije razmotriti svaki od ovih rizika.
Operativni rizici uključuju rizike gubitka kao rezultat neadekvatnih ili pogrešnih internih procesa, radnji zaposlenih ili eksternih događaja. Trenutno je udio gubitaka koji se mogu pripisati realizaciji operativnih rizika u ukupnom obimu finansijskih gubitaka u ruskim kreditnim institucijama na relativno niskom nivou u odnosu na Zapadne banke. Očekuje se da u srednjoročno udio operativnih rizika će rasti zbog razvoja masivnih bankarske operacije, uključujući kreditiranje stanovništva.
Značajno povećanje kreditiranja stanovništva, kao i uvođenje novih proizvoda u cilju jačanja konkurentske pozicije, može povećati operativne rizike OTP banke. U cilju minimiziranja ovih rizika, Banka je implementirala višeslojni decentralizovani sistem upravljanja operativnim rizikom. Odgovornost za operativne događaje snose centri nadležnosti odgovorni za upravljanje ovim rizikom.
Banka je implementirala sljedeće metode za kontrolu i upravljanje operativnim rizikom: prikupljanje informacija o gubicima i ključnim indikatorima rizika, praćenje, objedinjavanje i upravljanje podacima, generiranje izvještaja o događajima, gubicima, ključnim indikatorima rizika, samoprocjena kontrole i izrada mape rizika .
Od aprila 2010. godine OTP banka implementira softvera SAS OpRisk Monitor, koji predstavlja jedinstvenu bazu podataka operativnih gubitaka za sve podružnice OTP Grupe sa nivoom detalja koji ispunjava preporuke Bazelskog komiteta o bankarska supervizija(Bazel II). Do kraja 2012. godine Banka planira uvesti Osnovni indikativni pristup za izračunavanje operativnog rizika i pripremiti postojeći normativna dokumentacija za kasniji prelazak na napredniji standardizovani pristup. Očekivani period akumulacije podataka o poslovnim gubicima za implementaciju Standardizovanog pristupa je kraj 2012. godine.
OTP banka je izradila i odobrila Planove kontinuiteta poslovanja i oporavka, koji su testirani tokom 2011. godine. Pored toga, u okviru procedura za obezbeđivanje informacione bezbednosti, Banka redovno pravi rezervne kopije i duplira informacije.
Tržišni rizik se odnosi na rizik gubitka zbog nepovoljne promjene u Tržišna vrijednost finansijski instrumenti, kamatne stope ili devizni kurs.
OTP banka je izložena riziku neuravnoteženih promjena kamatnih stopa, što bi moglo imati materijalni uticaj na njenu finansijsku poziciju.
Za merenje nivoa rizik kamatne stope OTP banka koristi analizu nedostataka, koja je u skladu kako sa regulatornim standardima tako i sa standardima OTP Grupe. U 2010. godini Banka je uvela novi sistem interni transferne cijene, što je omogućilo preciznije izračunavanje potrebnog nivoa kamatne marže. Kontrola rizik kamatne stope zasniva se na analizi osjetljivosti instrumenata na promjene kamatnih stopa, optimizaciji strukture aktive i pasive po rokovima i stopama, kao i praćenju kamatnih marži.
Rizik od promjene devizni kurs valuta podrazumijeva rizik od gubitaka zbog nepovoljnih promjena kursa stranih valuta i (ili) plemenitih metala na pozicijama koje je otvorila kreditna institucija u strane valute i/ili plemenitih metala. Izloženost banke ovom riziku određena je veličinom otvorenih deviznih pozicija i volatilnošću deviznih kurseva.
Trenutno OTP banka pokušava da izbjegne značajne valutne neravnoteže u ročnoj strukturi bilansa stanja korištenjem različitih alata za upravljanje ovim rizicima (zaduživanje od matične banke, korištenjem derivativnih instrumenata). Aktivnost Banke na devizno tržište je mali i uglavnom ograničen na unutardnevno trgovanje u ime klijenata i algoritamsko arbitražno trgovanje koje ne stvara dugoročne otvorene pozicije.
Banka vrši svakodnevnu kontrolu otvorene valutne pozicije kako bi nivo valutnog rizika održala u granicama utvrđenim od strane kolegijumskih organa Banke i ograničenja propisanim od strane centralna banka Ruska Federacija.
Povećanje aktivnosti banke na deviznom tržištu, odnosno pojava značajnih deviznih neravnoteža u strukturi bilansa stanja OTP banke, može dovesti do povećanja deviznog rizika.
Rizik cijene podrazumijeva rizik promjene vrijednosti finansijski instrument kao rezultat nepovoljnih promjena tržišnih uslova, bez obzira da li su te promjene uzrokovane faktorima specifičnim za određenu pojedinu osobu sigurnost ili njegovog izdavaoca, ili fundamentalnih faktora koji utiču na cijelo tržište.
OTP banka je izložena cjenovnom riziku zbog uticaja opštih i specifičnih tržišnih faktora na vrijednost svoje imovine.
Banka redovno procenjuje potencijalne gubitke koji mogu nastati kao rezultat negativnih promena tržišne cijene, i postavlja ograničenja ulaganja u instrumente specifične za izdavaoca, dozvoljene gubitke i zahtjeve za stopom prinosa i kolateralom. Služba interne kontrole OTP banke kontinuirano prati poštovanje utvrđenih limita na instrumentima trgovačkog i investicionog portfelja.
Rizici likvidnosti podrazumijevaju rizik gubitka zbog nemogućnosti kreditne institucije izdavaoca da osigura ispunjenje svojih obaveza u potpunosti, kao rezultat neravnoteže. finansijska sredstva i finansijske obaveze Banka na vrijeme.
Rastuća neizvjesnost u globalu finansijska tržišta, mogući masovni odliv depozita pojedinci u kriznoj situaciji i odliv sredstava sa računa za poravnanje klijenata pravna lica može uzrokovati da banka doživi poteškoće s likvidnošću.
OTP banka je razvila sopstvenu politiku održavanja dovoljne likvidnosti kako bi svoje obaveze izvršavala blagovremeno i u potpunosti, uzimajući u obzir preporuke matična banka. Procjena viška/deficita sredstava vrši se uz pomoć redovne analize jaza između imovine i obaveza po uslovima potražnje/otplate (GAP-analiza). Takođe, predviđanje viška/manjka sredstava po rokovima vrši se na osnovu podataka dobijenih od sektora Banke i uzimajući u obzir planirani priliv/odliv sredstava, uzimajući u obzir stvarni višak/deficit sredstava. Predlažu se opcije za korištenje viška likvidnosti ili načini pokrivanja nastalog jaza u dospijeću potraživanja i obaveza. Planirana likvidnost se prilagođava uzimajući u obzir pokazatelje likvidnosti koje utvrđuje Centralna banka Ruske Federacije, kao i interne limite likvidnosti.
Praćenje rizika likvidnosti vrši se na stalnoj (dnevnoj) osnovi od strane nezavisnog odeljenja Banke odgovornog za procenu i kontrolu nivoa prihvaćenog rizika. Rezultate praćenja razmatra Odbor za upravljanje aktivom i pasivom Banke.
Tekućom likvidnošću upravlja nezavisna služba Banke zadužena za upravljanje aktivom i pasivom, koja obavlja poslove na tržišta novca za održavanje tekuće likvidnosti i optimizaciju tok novca, na osnovu zadataka i odluka koje je odobrio Odbor za upravljanje aktivom i pasivom Banke.
OTP banka je izradila i akcioni plan koji ima za cilj minimiziranje negativnih posljedica kriznih situacija i predviđanje niza mjera za odliv likvidnosti ili njen višak.
U slučaju neželjenih događaja, OTP banka može računati i na podršku svoje matične banke.
Kreditni rizik se odnosi na rizike svojstvene svima finansijske i kreditne organizacije, i predstavlja vjerovatnoću da će banka pretrpjeti gubitke zbog neispunjenja, neblagovremenog ili nepotpunog ispunjenja od strane druge ugovorne strane svojih obaveza u skladu sa uslovima ugovori o zajmu, ugovore o kreditu i druge obaveze. Kreditni poslovi su glavni izvor kreditnog rizika za banku. Kreditnom riziku su izložena i ulaganja Banke u dužničke instrumente.
OTP banka primenjuje sledeće metode kontrole i upravljanja kreditnim rizicima: procena rizika, limitiranje (ograničenje zapreminskih limita kreditni rizici pojedinac kreditni proizvodi i njihove portfelje; vremenska ograničenja; limiti klađenja; ograničenja ovlaštenja; limiti koncentracije koji ograničavaju ulaganja Banke u određene industrije i regione), praćenje izdatih kredita u skladu sa zahtjevima Centralne banke i internim aktima, rad sa loš dug, portfolio analiza koji se u okviru kreditiranja fizičkih lica može obavljati na dnevnoj bazi.
Koliko se glasina neće pojaviti u bliskoj budućnosti: i šta Banka Uralsib zatvara se 2020. i Home Credit Bank će se uskoro zatvoriti, a Russian Standard Bank je već zatvoren i Eastern Express banka se zatvara 2020. Ovakvi razgovori su više posljedica neugodnog iskustva klijenta u banci nego uvjerljivih izjava.
Sudeći po recenzijama i komentarima korisnika, krive su banke, čak i ako je klijent sam kasnio sa plaćanjem ili potpisao neisplativ ugovor sa precijenjenom kamatom na kredit. Da, banke iskorištavaju finansijsku nepismenost i bahatost klijenata, ali budimo iskreni: sami smo krivi za svoje nevolje.
Kako shvatiti da će se banka zatvoriti
Često odredite koji od kredita finansijske institucije zatvara, pomaže curenje iz Centralne banke Rusije, i to:
- vijest o predstojećem oduzimanju licence finansijskim institucijama,
- glasine o uvođenju privremene uprave,
- smanjenje rejtinga agencija koje su direktno podređene Centralnoj banci Rusije,
- problemi sa dobijanjem gotovine sa bankomata i kasa finansijskih organizacija itd.
Centralna banka kao megaregulator ima mnogo više poluga i alata za predviđanje nego što smo mislili. Na primjeru organizacija koje sačinjavaju rejtinge, već se može nagađati o problemima banke ili o odnosu Centralne banke Ruske Federacije prema njoj. Ne ukidaju samo licence, tome prethode jasni događaji: loše izvještavanje kreditnih institucija, "rupe" u bilansu stanja, bijeg direktora s kapitalom u inostranstvo, poteškoće u pribavljanju gotovine itd. Stoga, prilikom procjene mogućeg bankrota banke, procijenite vjerovatnoću oduzimanja dozvole na gore navedene tačke.
Lista pouzdanih banaka za 2020
U nastavku dajemo prognozu koje banke se neće zatvoriti u Rusiji 2020. Lista je sastavljena na osnovu depozita svake banke, mreže ekspozitura, obima aktive i izdatih kredita. Ocjena će biti korisna, prije svega, štedišama u bankarskim depozitima.
Rejting banke po imovini:
- Sberbank Rusije
- GazPromBank
- VTB 24
- FC Otkritie
- Rosselkhozbank
- Alfa banka
- Moskovska banka
- Nacionalni klirinški centar
- UniCredit Bank
Malo je vjerovatno da će se navedene banke zatvoriti u bliskoj budućnosti. Spajanja su moguća, ali dozvola ovim bankama sigurno neće biti oduzeta. Važno je napomenuti da je u pogledu profitnog rejtinga lista banaka ostala ista, sa izuzetkom Nacionalnog klirinškog centra, kojeg je izbacila RosBank.
Sa ove liste jaka komercijalna banka Ističe se Alfa-Bank, rukovodstvo banke ne planira zatvaranje ove godine, osim toga, ova banka je u prva tri po prometu Novac na bankomatima - odmah iza Sberbanke i VTB-a.
Ocjena banaka za potrošačke kredite:
- Sberbank Rusije
- VTB 24
- GazPromBank
- Rosselkhozbank
- Moskovska banka
- Alfa banka
- RaifFaisenBank
- RosBank
- HCF banka
- Eastern Express Bank
Na ovoj listi vidimo kredite izdate običnim korisnicima za potrošnju. Posebno izgleda među gigantima tržišta Orient Express. Banka se zatvara ili ne u 2018 - sačekaćemo i videti, ali moramo pažljivo pročitati kredit i ugovori o depozitu, pazi finansijske statistike banke, uključujući omjer kredita i privučenih depozita.
Kompletna lista banaka
Nije lako predvideti zatvaranje banaka u Rusiji 2020. godine, lista nepouzdanih banaka se menja svake 2-4 nedelje. Podijelit ćemo statistiku na osnovu koje ćete sami odlučiti da li će banka u bliskoj budućnosti otići u stečaj ili ne.
Ocjena pouzdanosti banke prema aktivi
| Mjesto | Banka | Kapital, milion rubalja |
| 1 | SBERBANK RUSIJE | 1945905833 |
| 2 | VTB | 948588518 |
| 3 | VNESHECONOMBANK | 368584340 |
| 4 | GAZPROMBANK | 333854635 |
| 5 | ROSSELHOZBANK | 217650802 |
| 6 | VTB 24 | 178226766 |
| 7 | ALFA BANK | 175492362 |
| 8 | MOSKVSKA BANKA | 161241774 |
| 9 | UNICREDIT BANK | 129894505 |
| 10 | FC OTKRITIE | 120347672 |
| 11 | ROSBANK | 115723340 |
| 12 | RAIFFEISENBANK | 103022027 |
| 13 | PROMSVYAZBANK | 59255680 |
| 14 | CITIBANK | 56344583 |
| 15 | MDM BANK | 55073976 |
| 16 | OTVARANJE KHANTY-MANSIYSK BANKE | 46766584 |
| 17 | BANKA "SAINT-PETERSBURG | 46358807 |
| 18 | MOSKVSKA KREDITNA BANKA | 43847588 |
| 19 | URALSIB | 43442887 |
| 20 | HCF BANKA | 42799327 |
| 21 | RUSIJA | 40552281 |
| 22 | AK BARS | 38961154 |
| 23 | RUSKI STANDARD | 38919484 |
| 24 | NACIONALNI CENTAR | 37861245 |
| 25 | NORDEA BANK | 32884937 |
| 26 | ING BANK (EURAZIJA) | 31803253 |
| 27 | SVIAZ-BANK | 30072189 |
| 28 | OTP BANK | 27875411 |
| 29 | ZENITH | 26041511 |
| 30 | ABSOLUT BANK | 25940565 |
| 31 | REVIVAL | 24366352 |
| 32 | MSP BANKA | 24203509 |
| 33 | EASTERN EXPRESS | 23975208 |
| 34 | BINBANK | 23604038 |
| 35 | MOSKOVSKA INDUSTRIJSKA BANKA | 23347403 |
| 36 | MTS-BANK | 23034031 |
| 37 | CENTROCREDIT | 22365230 |
| 38 | RUSFINANCE BANK | 21468541 |
| 39 | ROSEVROBANK | 21174183 |
| 40 | SOVCOMBANK | 19974792 |
| 41 | GLOBEX-BANK | 19491904 |
| 42 | PETROCOMMERC | 19486998 |
| 43 | TCS BANK | 18544242 |
| 44 | TRANSCAPITALBANK | 17511470 |
| 45 | AVERSE | 17056782 |
| 46 | SJEVERNI MORSKI PUT | 16918862 |
| 47 | CREDIT EUROPE BANK | 16729973 |
| 48 | DEUTSCHE BANK | 16633272 |
| 49 | VNESHPROMBANK | 16225135 |
| 50 | VANGUARD | 15332684 |
| 51 | TATFONDBANK | 15015233 |
| 52 | RUSSIAN CREDIT | 14832971 |
| 53 | Deltacredit | 14815839 |
| 54 | YUGRA | 14721565 |
| 55 | RUSSIAN CAPITAL | 14195154 |
| 56 | BANKA TOKIJA-MITSUBISHI UFJAY (EURAZIJA) | 13705000 |
| 57 | BANK CREDIT SUISSE (MOSKVA) | 13547018 |
| 58 | UBRIR | 13014328 |
| 59 | MIZUHO CORPORATION BANK (MOSKVA) | 12687309 |
| 60 | INVESTICIJSKA TRGOVAČKA BANKA | 12515944 |
| 61 | ROSGOSSTRAH BANK | 12468960 |
| 62 | ASIA PACIFIC BANK | 12375681 |
| 63 | RENESANSNI KREDIT | 11973535 |
| 64 | INTESA | 11951626 |
| 65 | J.P. MORGAN BANK INTERNATIONAL | 11854580 |
| 66 | HSBC BANKA (RR) | 11698156 |
| 67 | COMMERZBANK (EURAZIJA) | 11679538 |
| 68 | ZAPSIBKOMBANK | 11309207 |
| 69 | SKB-BANK | 11219725 |
| 70 | NACIONALNI DEPOZITAR NASELJA (NCO) | 11187390 |
| 71 | PERESVET | 11173648 |
| 72 | SUMITOMO MITSUI RUS BANK | 10824762 |
| 73 | NOVIKOMBANK | 10406528 |
| 74 | NOTA-BANK | 10305648 |
| 75 | SETELEM BANK | 10193181 |
| 76 | EUROFINANCE MOSNARBANK | 10161096 |
| 77 | LOKO-BANK | 10157816 |
| 78 | BFA BANK | 9263375 |
| 79 | PROBUSINESS BANK | 9117174 |
| 80 | CENTAR-INVEST | 8974752 |
| 81 | TOYOTA BANK | 8862692 |
| 82 | VOLKSWAGEN BANK RUS | 8774530 |
| 83 | RN BANK | 8698937 |
| 84 | FUNDSERVICEBANK | 8651110 |
| 85 | NACIONALNA BANKA REZERVA | 8557474 |
| 86 | UNION | 8320551 |
| 87 | SURGUTNEFTEGAZBANK | 7934867 |
| 88 | SVYAZNOY BANK | 7541645 |
| 89 | SUMMER BANK | 7517221 |
| 90 | MOSKVA HIPOTEKA | 7446504 |
| 91 | METCOMBANK | 7280143 |
| 92 | KUBAN CREDIT | 7216444 |
| 93 | EXPOBANK | 7072251 |
| 94 | METALLINVESTBANK | 6945672 |
| 95 | BNP PARIBAS | 6927725 |
| 96 | CHELINDBANK | 6852935 |
| 97 | CHELYABINVESTBANK | 6846837 |
| 98 | UNIASTRUM BANK | 6825478 |
| 99 | SOVIET | 6588398 |
| 100 | MERCEDES-BENZ BANK RUS | 6432118 |
Mogu li deponenti sami utvrditi da su njihove banke u problemu? Forbes je otkrio na šta prvo treba obratiti pažnju.
Krajem ljeta 2013. godine, nekoliko mjeseci nakon imenovanja Elvire Nabiulline na čelnicu Banke Rusije, na sastanku su se okupili predstavnici Centralne banke, Ministarstva finansija i Vlade. Njegova tema bila je predstojeći veliki oduzimanje dozvola bankama. Nabiullina je dobila tešku ekonomiju, njen prethodnik Sergej Ignatijev, dajući ostavku, dao je glasnu izjavu: 2012. godine 35 milijardi dolara je ilegalno povučeno iz Rusije, a više od polovine transakcija su izvršile kompanije koje su direktno ili indirektno povezane jedna s drugom.
Ko kontroliše cev kroz koju se povlači novac iz zemlje, Ignjatijev nije rekao, nije naveo banke koje su umešane u sumnjive transakcije, iako je Centralna banka imala sve podatke.
Nabiulina je imala jednostavan izbor: ili ostaviti sve kako je i onda snositi odgovornost za nastavak odliva kapitala polukriminalnim kanalima, ili započeti čistku.
Na sastanku je, prema izvoru Forbesa u vladi, odlučeno da se ne primaju visoki "šetači" koji su došli da traže određenu banku - dioničare, štediše, top menadžere. Za specijalnu operaciju identifikovana su dva pravca uticaja: banke koje se bave nezakonitim poslovanjem i kreditne organizacije sa „povučenom“ imovinom. U sumnjive transakcije spadaju, prije svega, unovčavanje (kako funkcionira posao isplate gotovine - pročitajte u istrazi "Cash Transfer" u aprilskom broju Forbesa) i podizanje novca u inostranstvu, a "izvučena" imovina je porođajna povreda ruski bankarski sistem. Najčešće se stanje pretvara u balon od sapunice ako banka kreditira vlasnike preduzeća. Možda najpoznatiji slučaj banke sa „povučenom“ imovinom je Mežprombanka Sergeja Pugačova, nakon čijeg pada je u vazduhu visilo pitanje: gde je gledala Centralna banka?
Ignatiev je više volio da ne pravi nagle pokrete i pomogao je bankama kreditima da izbjegnu buku i krizu. Nabiullina se ponašala drugačije, a kada su joj bankari doprli sa pritužbama na nadolazeću krizu, ona je tvrdoglavo insistirala: nema krize, ne zavaravaj se.
Prva salva ispaljena je 30. septembra 2013. godine, kada je Centralna banka oduzela dozvolu Puškino banci zbog nepoštivanja zakona o sprečavanju pranja novca. No, prava bomba je bila vijest o oduzimanju dozvole Master banci, bankari i klijenti su samo iznenađeno slijegali rukama. „Dugo smo pričali o problemima banke, ali nismo imali konkretne činjenice, iznenadila nas je vijest o oduzimanju licence“, rekao je Alexander Dzerneiko, izvršni partner projekta Ginza. na dan oduzimanja licence, kompanija je vodila bankovni račun. Obim isplata štedišama Master banke u Agenciji za osiguranje depozita procijenjen je na 30 milijardi rubalja. Zajedno sa isplatama štedišama Puškino banke, iznos je premašio 50 milijardi rubalja, što je oko petina svih sredstava koja su bila u fondu osiguranja DIA u trenutku kada je Master banci oduzeta dozvola. Monetarne vlasti dale su saopštenje da DIA neće zahtijevati dokapitalizaciju, ali je istovremeno dozvolila agenciji da uzima kredite od Centralne banke. „Daćemo onoliko koliko DIA treba“, kaže izvor u vladi za Forbes. “Oni će iscrpiti kredit Centralne banke, mi ćemo plasirati depozite Ministarstva finansija.”
Oduzimanje dozvole Master banci izazvalo je paniku među štedišama malih banaka, zbog čega je još nekoliko kreditnih institucija izgubilo dozvole, nesposobne da se nose sa odlivom depozita. Pavel Šitov, suvlasnik Smolenske banke, rekao je za Forbes da su, kada je počela panika, u Smolensku samo izdali avans na bankovne kartice i da su ljudi opkolili filijale i bankomate. "Smolenski" nije mogao izdržati navalu.
„Nakon oduzimanja dozvola Puškino banci i Master banci zbog kršenja bankarskog zakonodavstva, jedan broj srednjih banaka (uključujući Smolensku banku, banku projektno finansiranje i Solidarnost) su doživjeli probleme s likvidnošću zbog odliva depozita”, napisali su rejting agencija Fitch početkom decembra 2013. Banke koje je ocijenila agencija nisu imale problema s likvidnošću, iako su neke banke doživjele odliv depozita u novembru 2013. godine. Među potonjima, Fitch je naveo rusku Univerzal banku, Rosbanku, Čelindbanku, ruski Standard, Home Credit and Finance banku i OTP banku. Po stopi Agencije Fitch, korisnici panike su bile velike banke - Sberbank, VTB grupa, Gazprombank i Unicredit banka.
Mogu li deponenti sami utvrditi da su njihove banke u problemu? Na šta bi trebalo da obrate pažnju? Na zahtjev Forbesa, rejting agencija Expert RA izračunala je nekoliko indikatora, njihove kombinacije mogu ukazivati da banka ima problema. Koeficijent tekuće likvidnosti (H3) pokazuje kako sredstva sa rokom dospijeća do 30 dana pokrivaju odgovarajuće obaveze u smislu dospijeća. Prilikom njegovog obračuna ne uzimaju se u obzir depoziti fizičkih lica kojima je do dospijeća ostalo više od 30 dana, iako se mogu povući i prije roka. Zbog toga banka sa niskim (ispod 60%) H3 koeficijentom i visokim (preko 60%) učešćem pojedinačnih depozita u pasivi možda neće biti spremna za paniku štediša. Za banku sa velikim udjelom depozita stanovništva, također može biti opasno održati koeficijent trenutne likvidnosti (H2) ispod 25%. Među stotinu najvećih banaka nema nijedne koja ima mnogo depozita i malu likvidnost (Tabela 1). Drugim riječima, najveće banke sposoban da izdrži umjerenu paniku štediša. Fitch, na primjer, tvrdi da banke koje on ocenjuje mogu izdržati odliv depozita od 20%.
Dmitrij Mirošničenko iz Instituta Centra za razvoj srednja škola ekonomija koristi još jedan indikator za procjenu ponašanja štediša banaka, odnosno prosječno vrijeme provedeno na depozitima. Ovaj period pokazuje koliko mjeseci kasnije, po trenutnoj stopi povlačenja depozita, deponenti će uzeti sav novac. Previše kratak period u odnosu na prosječnu tržišnu vrijednost može ukazivati na manipulacije sa izvještavanjem, predugačak na prisustvo nekoliko velikih klijenata, koji su, najvjerovatnije, dioničari banke. Ukoliko dođe do kritične situacije, takva sredstva se mogu brzo povući, što znači da će banka biti nesolventna. Mirošničenko smatra da je dvostruko ili više odstupanje snažno (tabela 2).
Koji drugi pokazatelji mogu ukazivati na to da u banci nije sve bezbedno? Na primjer, visok udio dospjelog duga, po pravilu, ukazuje na rizičnu kreditnu politiku banke u prošlosti. Međutim, ako kamatna marža dozvoljava maržu za pokrivanje gubitaka od rizičnih kreditna politika, tada se banka može osjećati odlično čak i uz veliku delinkvenciju. Ako je nivo dospjelog duga visok (više od 5%, prema izvještaju RAS) ili brzo raste, a kamatna marža niska (manje od 4%), banka je u opasnosti. U prvih sto su banke sa visoki nivo zaostale obaveze i kamatnu maržu manju od 4% (tabela 3).
Elena TOFANYUK
Tabele za članak možete pogledati.
